PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

RETL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RETL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.74%-5.98%9.59%33.62%-80.80%-7.25%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.74%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

RETL

1 день
7.74%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-19.74%
6 месяцев
-26.51%
1 год
21.54%
3 года*
1.20%
5 лет*
-27.76%
10 лет*
-6.00%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий RETL и XTAP

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

RETL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.14

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.76

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.43

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

9.78

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между RETL и XTAP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и XTAP

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.64%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и XTAP

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-22.13%

-69.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-11.83%

-26.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.22%

0.00%

-86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.02%

-3.57%

-33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

1.73%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и XTAP

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

0.77%

+16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.28%

2.52%

+40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.49%

14.33%

+58.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

14.60%

+65.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.57%

14.60%

+64.97%