Сравнение RESM с RB
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RESM charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности RESM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 0.77% |
Correlation
The correlation between RESM and RB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. RB — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение RESM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и RB
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -2.09% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.54% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.44% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 6.57% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.46% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.46% | +10.55% |
Сравнение комиссий RESM и RB
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и RB
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and RB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.08% for RESM.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для RESM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор