PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

RERGX управляется American Funds. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RERGX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий RERGX и TIVFX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

RERGX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.12

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.55

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.44

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

17.93

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.12

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между RERGX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и TIVFX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и TIVFX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-54.21%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.21%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-36.31%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-41.51%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.23%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.45%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.27%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и TIVFX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) составляет 7.27%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.93%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.06%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.68%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.21%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.40%

-0.60%