Сравнение RERFX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
RERFX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RERFX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RERFX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | -2.84% | 29.26% | 2.96% | 16.02% | -22.81% | 2.81% | 25.20% | 27.36% | -17.37% | 31.10% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RERFX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции RERFX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.51% соответственно.
RERFX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.92%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RERFX и PHRAX
RERFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
RERFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
RERFX
PHRAX
Сравнение RERFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RERFX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.28 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.49 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.45 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.79 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RERFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.28 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RERFX и PHRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERFX и PHRAX
Дивидендная доходность RERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | 14.34% | 13.93% | 4.90% | 3.90% | 1.98% | 10.14% | 0.38% | 3.10% | 3.11% | 4.94% | 1.58% | 3.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок RERFX и PHRAX
Максимальная просадка RERFX за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERFX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RERFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -72.56% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.50% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -33.51% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -42.00% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -6.10% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -11.42% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERFX и PHRAX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RERFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RERFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.54% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.20% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.54% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.11% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 20.98% | -4.16% |