PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RERFX с AWSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RERFX (American Funds Real Estate Index Fund Class R-6) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - RERFX is a REIT fund managed by American Funds, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RERFX returned 9.07%/yr vs 12.79%/yr for AWSHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RERFX charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности RERFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RERFX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции RERFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.79% соответственно.

RERFX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.81%
1 год
27.45%
3 года*
16.00%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.07%

AWSHX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.67%
1 год
17.10%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RERFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		11.42%29.26%2.96%16.02%-22.81%2.81%25.20%27.36%-17.37%31.10%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.43%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Correlation

The correlation between RERFX and AWSHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2002 г.

0.76

The correlation between RERFX and AWSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с RERFX:
RERFX с FIRIXRERFX с CREMXRERFX с FTKFXRERFX с VGSNXRERFX с IRFIXRERFX с ABALXRERFX с IGR
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Доходность на риск

RERFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERFX
Ранг доходности на риск RERFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERFXAWSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.66

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.05

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.84

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RERFX и AWSHX

Максимальная просадка RERFX за все время составила -53.80%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERFX и AWSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RERFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-53.95%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.37%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-14.66%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-18.64%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.65%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-6.41%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.93%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RERFX и AWSHX

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что RERFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RERFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.38%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

7.81%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.31%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.10%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.32%

+0.62%

Сравнение комиссий RERFX и AWSHX

RERFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERFX и AWSHX

Дивидендная доходность RERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности AWSHX в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.59%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		12.50%13.93%4.90%3.90%1.98%10.14%0.38%3.10%3.11%4.94%1.58%3.38%

Часто задаваемые вопросы

RERFX and AWSHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERFX has higher volatility (5.51%) compared to AWSHX (2.38%). In terms of maximum drawdown, RERFX dropped -53.80% vs AWSHX's -53.95%.

RERFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RERFX и AWSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор