PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RERFX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RERFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		-2.84%29.26%2.96%16.02%-22.81%2.81%25.20%27.36%-17.37%31.10%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RERFX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RERFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.17% соответственно.

RERFX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.51%
3 года*
10.95%
5 лет*
3.28%
10 лет*
7.92%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RERFX:
RERFX с FTKFXRERFX с PRWAXRERFX с FIRIXRERFX с VGSNXRERFX с CREMXRERFX с IRFIXRERFX с RERGX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RERFX и ABALX

RERFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

Доходность на риск

RERFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERFX
Ранг доходности на риск RERFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.28

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.43

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

10.15

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между RERFX и ABALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERFX и ABALX

Дивидендная доходность RERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		14.34%13.93%4.90%3.90%1.98%10.14%0.38%3.10%3.11%4.94%1.58%3.38%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RERFX и ABALX

Максимальная просадка RERFX за все время составила -53.80%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-40.20%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-7.33%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-18.76%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-22.34%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.37%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-3.86%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RERFX и ABALX

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RERFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.89%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

6.96%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.22%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.45%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

10.63%

+6.19%