PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REREX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REREX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и GFFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.56% соответственно.


REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

American Funds The Growth Fund of America

Сравнение комиссий REREX и GFFFX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.


Доходность на риск

REREX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REREXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.85

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.36

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.85

+1.38

REREX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REREXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.85

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между REREX и GFFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и GFFFX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок REREX и GFFFX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


REREXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-36.26%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.74%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-36.26%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-36.26%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-10.67%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.60%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.62%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и GFFFX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REREXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.76%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.14%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

21.02%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.23%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.64%

-2.85%