Сравнение REPIX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности REPIX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -15.24% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 19.00% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
ULPIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REPIX и ULPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
REPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
ULPIX
Сравнение REPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.56 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.66 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.89 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между REPIX и ULPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и ULPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ULPIX в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.75% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и ULPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -89.68% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -23.37% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -46.92% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -59.41% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -18.30% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -34.03% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 5.35% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и ULPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.31%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.48% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 18.17% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 36.41% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 33.84% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 35.37% | -4.79% |