Сравнение REPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности REPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 22.57% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REPIX и TEPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
REPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
TEPIX
Сравнение REPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.28 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.21 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между REPIX и TEPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и TEPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и TEPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -89.14% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -24.64% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -84.97% | +33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -84.97% | +26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -75.81% | +42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -49.68% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 7.84% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.31%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 10.12% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 24.02% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 40.33% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 145.04% | -116.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 105.40% | -74.82% |