PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий REMVX и LCSMX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

REMVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.47

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.11

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

16.92

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между REMVX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и LCSMX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и LCSMX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-39.72%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.39%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-39.72%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-13.80%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.97%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.74%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и LCSMX

Текущая волатильность для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) составляет 10.22%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что REMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

12.00%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

17.91%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.02%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.90%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.35%

+0.14%