PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с EBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с EBSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, REMIX returned 9.25%/yr vs 8.46%/yr for EBSAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. REMIX charges 1.55%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у EBSAX с доходностью 9.96%.

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

EBSAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.96%
6 месяцев
9.96%
1 год
5.74%
3 года*
4.24%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и EBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%13.12%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		9.96%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%

Correlation

The correlation between REMIX and EBSAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.40

The correlation between REMIX and EBSAX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с FARYXEBSAX с GPAIXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAX

Доходность на риск

REMIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXEBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.73

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.10

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

1.03

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

2.24

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXEBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.73

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.13

-0.10

Просадки

Сравнение просадок REMIX и EBSAX

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и EBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXEBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-11.15%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-5.83%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-10.26%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-11.15%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.59%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.15%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.67%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и EBSAX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXEBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.89%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

5.97%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

8.15%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.58%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

9.47%

+2.29%

Сравнение комиссий REMIX и EBSAX

REMIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и EBSAX

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EBSAX в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.73%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and EBSAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (2.90%) compared to EBSAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs EBSAX's -11.15%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и EBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор