Сравнение REMC с SRHQ
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMC charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности REMC и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMC и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 20.66% | -0.96% |
Correlation
The correlation between REMC and SRHQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRHQ
Сравнение REMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и SRHQ
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -18.50% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.00% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 14.86% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.97% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.97% | -3.88% |
Сравнение комиссий REMC и SRHQ
REMC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и SRHQ
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and SRH. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для REMC и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор