Сравнение REMC с CSD
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMC charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности REMC и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.16%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 22.61%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 63.64%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам REMC и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 37.16% | -3.26% |
Correlation
The correlation between REMC and CSD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. CSD — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSD
Сравнение REMC c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и CSD
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -70.47% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.65% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -14.17% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 25.71% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 23.61% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 24.96% | -12.87% |
Сравнение комиссий REMC и CSD
REMC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и CSD
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CSD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and CSD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
CSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для REMC и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор