PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 8.28% против 5.10% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RELVX и RMYYX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RELVX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.95

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.63

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.18

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.68

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Корреляция

Корреляция между RELVX и RMYYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RMYYX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RMYYX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-21.79%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-5.65%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-21.75%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-21.79%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.63%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-3.71%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.42%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RMYYX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.58%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

3.90%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

6.43%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

8.89%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

8.58%

+6.57%