PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIIX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIIX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Loop Realty Fund (REIIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности REIIX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Loop Realty Fund (REIIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIIX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.80%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Loop Realty Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с ROBNXREIIX с BDKNXREIIX с VGRLXREIIX с RBNNX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO

Сравнение комиссий REIIX и PHRAX

REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

REIIX
West Loop Realty Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

REIIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIIX
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REIIX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIIXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Корреляция

Корреляция между REIIX и PHRAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIIX и PHRAX

Дивидендная доходность REIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.45%, что больше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIIX
West Loop Realty Fund		46.45%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок REIIX и PHRAX

Загрузка...

Показатели просадок

REIIXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIIX и PHRAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

REIIXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.98%

—