Сравнение REGS с HLAL
REGS (Columbia Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. REGS is actively managed, while HLAL is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REGS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности REGS и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REGS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REGS и HLAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.06% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 17.84% |
Correlation
The correlation between REGS and HLAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGS vs. HLAL — Ранг доходности на риск
REGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение REGS c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth ETF (REGS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGS | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGS и HLAL
Максимальная просадка REGS за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGS и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -33.57% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.40% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.98% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REGS и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 14.77% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.86% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.23% | -0.17% |
Сравнение комиссий REGS и HLAL
REGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGS и HLAL
REGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REGS and HLAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REGS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for REGS.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Wahed. Their fees differ too: 0.35% for REGS and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для REGS и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор