Сравнение REFR с NEE
REFR (Research Frontiers Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. REFR operates in Electronic Components (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, REFR returned -15.38%/yr vs 13.85%/yr for NEE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFR и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFR показывает доходность -43.66%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции REFR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -15.38% против 13.85% соответственно.
REFR
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- -43.66%
- 6 месяцев
- -54.44%
- 1 год
- -63.47%
- 3 года*
- -24.13%
- 5 лет*
- -21.96%
- 10 лет*
- -15.38%
NEE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам REFR и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFR Research Frontiers Incorporated | -43.66% | -23.39% | 69.31% | -47.12% | 11.05% | -38.79% | -6.64% | 92.95% | 50.00% | -42.86% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.44% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between REFR and NEE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
REFR:
-$0.07
NEE:
$5.27
REFR:
44.40
NEE:
4.77
REFR:
$561.47K
NEE:
$27.93B
REFR:
$561.47K
NEE:
$13.35B
REFR:
-$1.75M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFR vs. NEE — Ранг доходности на риск
REFR
NEE
Сравнение REFR c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Frontiers Incorporated (REFR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REFR | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.63 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.77 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REFR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.00 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.62 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок REFR и NEE
Максимальная просадка REFR за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFR и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -47.81% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -14.53% | -54.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -34.57% | -34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -44.97% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.43% | -44.97% | -41.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -11.66% | -86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.45% | -8.92% | -67.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 4.94% | +37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFR и NEE
Research Frontiers Incorporated (REFR) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что REFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 8.52% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.67% | 17.10% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.38% | 23.77% | +50.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.65% | 26.90% | +41.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.48% | 25.48% | +48.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFR и NEE
REFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
REFR Research Frontiers Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFR и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Research Frontiers Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFR and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFR has higher volatility (12.87%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, REFR dropped -98.46% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFR и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор