Сравнение REFR с NEE
REFR (Research Frontiers Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. REFR operates in Electronic Components (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, REFR returned -17.01%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFR и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFR показывает доходность -60.84%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции REFR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -17.01% против 13.35% соответственно.
REFR
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -14.50%
- 6 месяцев
- -61.43%
- С начала года
- -60.84%
- 1 год
- -71.50%
- 3 года*
- -32.25%
- 5 лет*
- -25.06%
- 10 лет*
- -17.01%
- Всё время*
- -8.71%
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам REFR и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFR Research Frontiers Incorporated | -60.84% | -23.39% | 69.31% | -47.12% | 11.05% | -38.79% | -6.64% | 92.95% | 50.00% | -42.86% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between REFR and NEE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
REFR:
$17.89M
NEE:
$183.53B
REFR:
-$0.07
NEE:
$5.91
REFR:
30.90
NEE:
4.36
REFR:
$561.47K
NEE:
$27.93B
REFR:
$561.47K
NEE:
$13.35B
REFR:
-$1.75M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFR vs. NEE — Ранг доходности на риск
REFR
NEE
Сравнение REFR c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Frontiers Incorporated (REFR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFR | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.33 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.22 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFR и NEE
Максимальная просадка REFR за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFR и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -47.81% | -50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -14.53% | -65.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -34.57% | -45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.35% | -44.97% | -38.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.19% | -44.97% | -46.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -9.44% | -89.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.52% | -8.93% | -67.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 5.98% | +42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFR и NEE
Research Frontiers Incorporated (REFR) имеет более высокую волатильность в 32.49% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что REFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.49% | 4.78% | +27.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.44% | 16.70% | +37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.81% | 22.86% | +55.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.41% | 26.92% | +42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.05% | 25.49% | +48.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFR и NEE
REFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
REFR Research Frontiers Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFR и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Research Frontiers Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFR and NEE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFR has higher volatility (32.49%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, REFR dropped -98.76% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFR и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор