Сравнение REFA с HAWX
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - REFA tracks the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index while HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REFA charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.
Доходность
Сравнение доходности REFA и HAWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFA показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.28%.
REFA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAWX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам REFA и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.09% | 0.33% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 14.28% | 0.98% |
Correlation
The correlation between REFA and HAWX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFA vs. HAWX — Ранг доходности на риск
REFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAWX
Сравнение REFA c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFA | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и HAWX
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и HAWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -30.63% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.49% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.26% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и HAWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 14.68% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.65% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.27% | +3.05% |
Сравнение комиссий REFA и HAWX
REFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и HAWX
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HAWX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.53% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and HAWX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for HAWX.
HAWX has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.03% for REFA.
REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.32% for REFA and 0.35% for HAWX.
Подберите оптимальное распределение для REFA и HAWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор