Сравнение REFA с EFAS
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - REFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REFA charges 0.32%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности REFA и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFA показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 17.47%.
REFA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFA и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.09% | 0.33% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 17.47% | 3.61% |
Correlation
The correlation between REFA and EFAS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFA vs. EFAS — Ранг доходности на риск
REFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение REFA c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFA | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и EFAS
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -44.38% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.01% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 10.92% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.57% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.26% | +0.06% |
Сравнение комиссий REFA и EFAS
REFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и EFAS
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EFAS в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.64% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and EFAS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.03% for REFA.
REFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Global X. Their fees differ too: 0.32% for REFA and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для REFA и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор