PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.69% соответственно.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий REBYX и TNVIX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

REBYX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.02

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.98

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между REBYX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и TNVIX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и TNVIX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-42.75%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.34%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.61%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-42.75%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.12%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.27%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и TNVIX

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.85% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.89%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

20.74%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

19.78%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.08%

+2.41%