PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REBAX с CMTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REBAX (Columbia Emerging Markets Bond Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - REBAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, REBAX returned 3.47%/yr vs 24.72%/yr for CMTFX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. REBAX charges 1.12%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности REBAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Bond Fund (REBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REBAX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции REBAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 3.47% против 24.72% соответственно.

REBAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.59%
1 год
11.33%
3 года*
9.72%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.47%

CMTFX

1 день
-1.44%
1 месяц
9.57%
С начала года
29.25%
6 месяцев
27.47%
1 год
57.72%
3 года*
35.51%
5 лет*
20.29%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REBAX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBAX
Columbia Emerging Markets Bond Fund		2.07%12.63%5.98%10.20%-16.10%-2.67%7.42%11.89%-7.99%12.15%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		29.25%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between REBAX and CMTFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.29

The correlation between REBAX and CMTFX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Bond Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с REBAX:
REBAX с CTCAXREBAX с DBLLXREBAX с CBALXREBAX с EIDOXREBAX с IMCDXREBAX с PYCEXREBAX с PYELX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

REBAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBAX
Ранг доходности на риск REBAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Bond Fund (REBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBAXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.74

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.39

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.03

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

15.09

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBAX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок REBAX и CMTFX

Максимальная просадка REBAX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBAX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REBAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-68.28%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-14.35%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-26.63%

+20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-39.42%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-39.42%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.23%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-16.29%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.83%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности REBAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Bond Fund (REBAX) составляет 1.39%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что REBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REBAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.82%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

16.81%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

21.12%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

25.98%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

24.83%

-18.17%

Сравнение комиссий REBAX и CMTFX

REBAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBAX и CMTFX

Дивидендная доходность REBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CMTFX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.39%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
REBAX
Columbia Emerging Markets Bond Fund		4.37%4.66%5.28%4.79%4.07%3.31%2.81%3.38%5.04%5.05%2.60%3.14%

Часто задаваемые вопросы

REBAX and CMTFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.82%) compared to REBAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, REBAX dropped -34.43% vs CMTFX's -68.28%.

REBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REBAX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор