PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Al Frank Fund (VALAX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		0.44%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

REAYX

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.66%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.80%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий REAYX и VALAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

9.00

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.63

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между REAYX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и VALAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		15.17%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и VALAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-61.26%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.03%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-25.81%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.56%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.83%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.08%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и VALAX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.25%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.61%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.48%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

18.57%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.70%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.29%

-0.62%