PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAYX с RTDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - REAYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 5 years, REAYX returned 9.40%/yr vs 12.81%/yr for RTDYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REAYX charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REAYX показывает доходность 10.99%, а RTDYX немного выше – 11.29%.

REAYX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.52%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAYX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		10.99%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%13.38%

Correlation

The correlation between REAYX and RTDYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between REAYX and RTDYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с JEPIREAYX с VGTREAYX с OXLCREAYX с RFCYXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

REAYX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.36

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.26

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.28

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

15.29

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTDYX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RTDYX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, примерно равная максимальной просадке RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAYXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-37.43%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.33%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-37.43%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-37.43%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.23%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.29%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.78%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 2.66%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAYXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.71%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.60%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

24.41%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.10%

-3.55%

Сравнение комиссий REAYX и RTDYX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RTDYX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что меньше доходности RTDYX в 31.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		13.54%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

REAYX and RTDYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (2.85%) compared to REAYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, REAYX dropped -36.87% vs RTDYX's -37.43%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAYX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор