PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий REAYX и HDCTX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.75

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.25

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между REAYX и HDCTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и HDCTX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.31%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и HDCTX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-59.05%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.95%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-18.22%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.07%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.45%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и HDCTX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.15%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.30%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.06%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.49%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

11.44%

+7.24%