Сравнение REAYX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и GQHPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
REAYX Russell Investments Equity Income Fund	2.42%	14.66%	11.90%	12.50%	-8.86%	8.35%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	11.80%	7.53%	12.69%	3.94%	6.73%	10.34%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

REAYX

1 день: 1.97%

1 месяц: -4.59%

С начала года: 2.42%

6 месяцев: 5.36%

1 год: 14.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 9.04%

10 лет*: —

GQHPX

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.01%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 11.28%

1 год: 11.07%

3 года*: 12.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Russell Investments Equity Income Fund

Название символа

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с REAYX:

REAYX с FDFIX REAYX с VEMAX REAYX с VGT REAYX с JEPI REAYX с OXLC REAYX с RSEAX REAYX с RGIYX

Часто сравнивают с GQHPX:

GQHPX с CGDV GQHPX с FEQIX GQHPX с FWWFX GQHPX с PRWCX GQHPX с VDIGX GQHPX с LSGRX GQHPX с LSGR

Сравнение комиссий REAYX и GQHPX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

REAYX

Russell Investments Equity Income Fund

GQHPX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REAYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQHPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REAYX	GQHPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.93	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.28	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.18	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.37	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.79	4.50	+1.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REAYX	GQHPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.93	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.90	-0.33

Корреляция

Корреляция между REAYX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и GQHPX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
REAYX Russell Investments Equity Income Fund	14.88%	15.24%	15.38%	13.55%	19.72%	10.47%	3.61%	1.86%	45.26%	14.47%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	2.66%	2.98%	3.14%	2.64%	3.24%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и GQHPX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REAYX	GQHPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.87%	-17.26%	-19.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-8.17%	-3.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.82%	-2.15%	-2.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-3.36%	-1.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.64%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и GQHPX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REAYX	GQHPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.97%	2.66%	+1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.76%	6.98%	+0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.11%	11.90%	+3.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.77%	12.67%	+4.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	12.67%	+6.01%

Сравнение REAYX с GQHPX

Доходность

Сравнение доходности REAYX и GQHPX

Сравнение доходности по годам REAYX и GQHPX

Доходность по периодам

REAYX

GQHPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий REAYX и GQHPX

Доходность на риск

REAYX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

REAYX

GQHPX

Сравнение REAYX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REAYX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и GQHPX

Просадки

Сравнение просадок REAYX и GQHPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и GQHPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)