PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий REAYX и FLCOX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

REAYX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.54

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между REAYX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и FLCOX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.31%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и FLCOX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-38.28%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.96%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-19.00%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.32%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.52%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и FLCOX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.29%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.31%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.72%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.73%

+0.95%