PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REACX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

REACX управляется American Century. Фонд был запущен 21 сент. 1995 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности REACX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REACX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REACX
American Century Real Estate Fund		3.34%0.81%7.63%10.97%-24.64%41.52%-8.31%30.73%-4.18%5.09%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции REACX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.76% соответственно.

REACX

1 день
1.48%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.36%
1 год
2.39%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.91%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с HLRRXREACX с AIGYXREACX с IRFIXREACX с BULIXREACX с ACFOXREACX с PJEZX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий REACX и TWEIX

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

REACX
American Century Real Estate Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

REACX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.35

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.27

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

4.91

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между REACX и TWEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и TWEIX

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REACX
American Century Real Estate Fund		1.81%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок REACX и TWEIX

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REACXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-39.30%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.86%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-13.69%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-32.82%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.90%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-4.17%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и TWEIX

American Century Real Estate Fund (REACX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что REACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REACXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.04%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.12%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.60%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

10.71%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

13.35%

+7.15%