PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REACX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

REACX управляется American Century. Фонд был запущен 21 сент. 1995 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности REACX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REACX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REACX
American Century Real Estate Fund		3.34%0.81%7.63%10.97%-24.64%41.52%-8.31%30.73%-4.18%5.09%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции REACX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 4.91% против 16.15% соответственно.

REACX

1 день
1.48%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.36%
1 год
2.39%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.91%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с AIGYXREACX с HLRRXREACX с IRFIXREACX с BULIXREACX с PJEZXREACX с SOAAX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий REACX и TWCUX

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

REACX
American Century Real Estate Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

REACX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.68

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.15

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.01

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

3.53

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между REACX и TWCUX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и TWCUX

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REACX
American Century Real Estate Fund		1.81%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок REACX и TWCUX

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

REACXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-62.11%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.72%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-35.23%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-35.23%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-12.36%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-16.86%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.49%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Real Estate Fund (REACX) составляет 4.39%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что REACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REACXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.21%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.26%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

23.37%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

22.59%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

22.03%

-1.53%