PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REACX с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REACX (American Century Real Estate Fund) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REACX returned 5.46%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. REACX charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности REACX и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REACX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции FRI немного впереди с 5.62%.

REACX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.41%
1 год
10.13%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.23%
10 лет*
5.46%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REACX и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REACX
American Century Real Estate Fund		9.86%0.81%7.63%10.97%-24.64%41.52%-8.31%30.73%-4.18%5.09%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between REACX and FRI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between REACX and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с AIGYXREACX с IRFIXREACX с PJEZXREACX с HLRRXREACX с SOAAXREACX с ACFOX
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

REACX vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.13

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.59

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.95

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

6.21

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок REACX и FRI

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REACXFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-71.95%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.57%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-18.90%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-31.21%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-44.16%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-13.70%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и FRI

American Century Real Estate Fund (REACX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 3.77% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REACXFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

13.05%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.06%

-0.57%

Сравнение комиссий REACX и FRI

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и FRI

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
REACX
American Century Real Estate Fund		1.70%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, REACX and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to REACX (3.77%). In terms of maximum drawdown, REACX dropped -75.80% vs FRI's -71.95%.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REACX и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор