PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDVY с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с XUDV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - RDVY tracks the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, RDVY returned 28.08% vs 29.44% for XUDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 24.72%.

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%

XUDV

1 день
-0.25%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
18.87%
С начала года
24.72%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и XUDV

2026 (YTD)2025
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%12.15%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		24.72%8.52%

Correlation

The correlation between RDVY and XUDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between RDVY and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и XUDV

Секторы
RDVY
XUDV

Финансовые услуги

33.5%
23.7%

Технологии

26.9%
12.6%

Промышленность

13.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.8%

Здравоохранение

3.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
16.3%

Энергетика

2.4%
6.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
XUDV
23.7%

Технологии

RDVY
26.9%
XUDV
12.6%

Промышленность

RDVY
13.6%
XUDV
12.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
XUDV
8.0%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
XUDV
6.8%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
XUDV
7.8%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
XUDV
16.3%

Энергетика

RDVY
2.4%
XUDV
6.2%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
XUDV
3.9%

Сырьевые материалы

RDVY

-

XUDV
1.2%

Недвижимость

RDVY

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с JEPIXUDV с AMDYXUDV с XOMO

Доходность на риск

RDVY vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.38

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.67

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

15.64

-2.56

RDVY vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и XUDV

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-15.98%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.34%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.25%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.00%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и XUDV

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.67%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.31%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.07%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.07%

+4.95%

Сравнение комиссий RDVY и XUDV

RDVY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и XUDV

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XUDV в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.34%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and XUDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.89%) compared to XUDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 29.44% vs 28.08% for RDVY. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 29.44% return vs 28.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

XUDV has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.85% for RDVY.

RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор