Сравнение RDVY с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
RDVY и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
RDVY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 14.60%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и USPX
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
RDVY vs. USPX — Ранг доходности на риск
RDVY
USPX
Сравнение RDVY c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.97 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и USPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и USPX
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и USPX
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -31.21% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.48% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.60% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.81% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.51% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.63% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и USPX
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.59% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.37% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.73% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.75% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.15% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 15.98% | +5.12% |