Сравнение RDTL с VRTL
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 223.72% for VRTL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.
RDTL
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -52.40%
- С начала года
- -54.06%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -54.06% | 104.22% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 110.50% |
Correlation
The correlation between RDTL and VRTL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between RDTL and VRTL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RDTL и VRTL
Секторы
RDTL
VRTL
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
RDTL
VRTL
-
Сырьевые материалы
RDTL
-
VRTL
-
Потребительский циклический сектор
RDTL
-
VRTL
-
Потребительский защитный сектор
RDTL
-
VRTL
-
Энергетика
RDTL
-
VRTL
-
Финансовые услуги
RDTL
-
VRTL
-
Здравоохранение
RDTL
-
VRTL
-
Промышленность
RDTL
-
VRTL
Недвижимость
RDTL
-
VRTL
-
Технологии
RDTL
-
VRTL
-
Коммунальные услуги
RDTL
-
VRTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. VRTL — Ранг доходности на риск
RDTL
VRTL
Сравнение RDTL c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.75 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.07 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и VRTL
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -60.58% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -47.45% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -45.73% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -16.99% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.16% | 22.32% | +35.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и VRTL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) составляет 39.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что RDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 49.35% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.46% | 95.48% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.95% | 123.17% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.10% | 127.51% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.10% | 127.51% | +15.59% |
Сравнение комиссий RDTL и VRTL
И RDTL, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и VRTL
Ни RDTL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and VRTL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to RDTL (39.99%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -10.97% for RDTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, RDTL has been the lower-risk option at 39.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTL and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.
RDTL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор