PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с HDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. RDTL is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs 22.51% for HDV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.

RDTL

1 день
-3.81%
1 месяц
10.73%
С начала года
-65.26%
6 месяцев
-64.18%
1 год
-31.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и HDV

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-65.26%104.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.65%4.79%

Correlation

The correlation between RDTL and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов RDTL и HDV

Секторы
RDTL
HDV

Коммуникационные услуги

66.7%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
HDV
5.7%

Сырьевые материалы

RDTL

-

HDV
0.8%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

HDV
24.5%

Энергетика

RDTL

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

RDTL

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

RDTL

-

HDV
22.6%

Промышленность

RDTL

-

HDV
3.5%

Недвижимость

RDTL

-

HDV

-

Технологии

RDTL

-

HDV
0.2%

Коммунальные услуги

RDTL

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с ACLORDTL с BOEGRDTL с TSMG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

RDTL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.28

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.33

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.37

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.94

-12.50

RDTL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и HDV

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-37.04%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-5.18%

-80.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.85%

-0.84%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.13%

-3.08%

-42.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.96%

1.89%

+54.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и HDV

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.91%

3.33%

+44.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.82%

7.61%

+88.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.50%

9.95%

+121.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.74%

12.81%

+129.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.74%

15.72%

+127.02%

Сравнение комиссий RDTL и HDV

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и HDV

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (47.91%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.51% vs -31.28% for RDTL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.51% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

HDV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор