PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. RDTL is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

RDTL

1 день
-12.68%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-52.40%
С начала года
-54.06%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и HDV

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-54.06%104.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%4.79%

Correlation

The correlation between RDTL and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов RDTL и HDV

Секторы
RDTL
HDV

Коммуникационные услуги

66.7%
5.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
HDV
5.2%

Сырьевые материалы

RDTL

-

HDV
0.8%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

HDV
24.5%

Энергетика

RDTL

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

RDTL

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

RDTL

-

HDV
23.7%

Промышленность

RDTL

-

HDV
3.6%

Недвижимость

RDTL

-

HDV

-

Технологии

RDTL

-

HDV
0.2%

Коммунальные услуги

RDTL

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с AMDLRDTL с ACLORDTL с COTG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

RDTL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.17

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.28

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.49

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

12.27

-12.45

RDTL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и HDV

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-37.04%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-5.18%

-80.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

0.00%

-72.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-3.07%

-43.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.16%

1.89%

+56.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и HDV

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

5.12%

+34.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.46%

8.63%

+90.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.95%

10.72%

+124.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.10%

12.95%

+130.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.10%

15.77%

+127.33%

Сравнение комиссий RDTL и HDV

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и HDV

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.99%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -10.97% for RDTL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор