Сравнение RDTL с DCMT
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs 24.82% for DCMT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 19.21%.
RDTL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- -65.26%
- 6 месяцев
- -64.18%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -65.26% | 104.22% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.21% | 1.43% |
Correlation
The correlation between RDTL and DCMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. DCMT — Ранг доходности на риск
RDTL
DCMT
Сравнение RDTL c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.56 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.43 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и DCMT
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -15.96% | -69.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -15.96% | -69.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -14.43% | -64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -3.33% | -41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.96% | 3.35% | +52.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и DCMT
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.91% | 5.45% | +42.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.82% | 16.53% | +79.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.50% | 18.39% | +113.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.74% | 15.94% | +126.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.74% | 15.94% | +126.80% |
Сравнение комиссий RDTL и DCMT
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и DCMT
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.08% | 3.67% | 1.59% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and DCMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (47.91%) compared to DCMT (5.45%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 24.82% vs -31.28% for RDTL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 24.82% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
DCMT has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор