Сравнение RDTL с DCMT
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -12.71% vs 30.11% for DCMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 27.82%.
RDTL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -56.09%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -56.09% | 104.22% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.82% | 1.43% |
Correlation
The correlation between RDTL and DCMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. DCMT — Ранг доходности на риск
RDTL
DCMT
Сравнение RDTL c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.90 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.65 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и DCMT
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -15.96% | -69.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -15.96% | -69.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -8.25% | -65.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -3.54% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.34% | 4.54% | +53.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и DCMT
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.55% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | 5.73% | +33.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.44% | 16.90% | +82.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.03% | 18.79% | +116.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.95% | 16.01% | +126.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.95% | 16.01% | +126.94% |
Сравнение комиссий RDTL и DCMT
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и DCMT
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.87% | 3.67% | 1.59% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and DCMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.55%) compared to DCMT (5.73%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.11% vs -12.71% for RDTL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.11% return vs -12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
DCMT has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор