PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 30.51% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

RDTL

1 день
0.62%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-57.99%
6 месяцев
-55.49%
1 год
30.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и COMT

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-57.99%98.12%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%2.47%

Correlation

The correlation between RDTL and COMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов RDTL и COMT

Секторы
RDTL
COMT

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

COMT

-

Энергетика

RDTL

-

COMT

-

Финансовые услуги

RDTL

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

RDTL

-

COMT

-

Промышленность

RDTL

-

COMT

-

Недвижимость

RDTL

-

COMT

-

Технологии

RDTL

-

COMT

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с TSLR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RDTL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.24

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.88

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

5.95

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

14.11

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.24

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RDTL и COMT

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-51.89%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-8.02%

-77.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.43%

-4.82%

-69.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-24.07%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.94%

3.38%

+49.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и COMT

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.87%

7.37%

+28.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

18.80%

+69.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.61%

21.29%

+108.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.51%

21.06%

+120.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.51%

18.89%

+122.62%

Сравнение комиссий RDTL и COMT

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и COMT

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and COMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (35.87%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 30.51% for RDTL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор