PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs 37.05% for AHLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и AHLT

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.08%

Correlation

The correlation between RDTL and AHLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов RDTL и AHLT

Секторы
RDTL
AHLT

Коммуникационные услуги

66.7%
6.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

19.0%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

13.1%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
AHLT
6.3%

Сырьевые материалы

RDTL

-

AHLT
3.6%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

AHLT
9.3%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

AHLT
8.5%

Энергетика

RDTL

-

AHLT
5.5%

Финансовые услуги

RDTL

-

AHLT
19.0%

Здравоохранение

RDTL

-

AHLT
10.4%

Промышленность

RDTL

-

AHLT
13.1%

Недвижимость

RDTL

-

AHLT
1.1%

Технологии

RDTL

-

AHLT
19.6%

Коммунальные услуги

RDTL

-

AHLT
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с TSLR
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA

Доходность на риск

RDTL vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.18

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.77

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.51

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

12.17

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AHLT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.18

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.48

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RDTL и AHLT

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-20.18%

-65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-8.26%

-76.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-0.82%

-69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-9.38%

-34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

3.05%

+50.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и AHLT

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

2.59%

+36.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

12.12%

+78.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

17.09%

+113.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

17.36%

+124.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

17.36%

+124.75%

Сравнение комиссий RDTL и AHLT

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и AHLT

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and AHLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs AHLT's -20.18%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 35.05% for RDTL. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 35.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while AHLT is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and American Beacon. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.95% for AHLT.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор