Сравнение RDIV с SIVR
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.04%/yr vs 14.57%/yr for SIVR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.57% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам RDIV и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between RDIV and SIVR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between RDIV and SIVR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. SIVR — Ранг доходности на риск
RDIV
SIVR
Сравнение RDIV c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 2.06 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 4.44 | +13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и SIVR
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -75.85% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -45.33% | +40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -45.33% | +27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -45.33% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -45.33% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -39.85% | +38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -47.83% | +41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 21.00% | -19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и SIVR
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 16.52% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 59.14% | -50.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 59.96% | -46.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 36.53% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 32.05% | -10.15% |
Сравнение комиссий RDIV и SIVR
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и SIVR
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and SIVR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 14.57% vs 11.04% for RDIV. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.57% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for SIVR.
RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SIVR is Silver. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.30% for SIVR.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор