Сравнение RDIV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
RDIV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.38% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и HDV
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
RDIV vs. HDV — Ранг доходности на риск
RDIV
HDV
Сравнение RDIV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.27 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и HDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и HDV
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и HDV
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -37.04% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.78% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -15.42% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -37.04% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -3.84% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.09% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.69% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и HDV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.95% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.18% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 12.80% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 12.80% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 15.70% | +6.21% |