Сравнение RCT с ^SP500TR
RCT (RedCloud Holdings PLC) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past year, RCT returned -91.35% vs 24.08% for ^SP500TR. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCT и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCT показывает доходность -86.71%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 13.58%.
RCT
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -17.26%
- 6 месяцев
- -77.11%
- С начала года
- -86.71%
- 1 год
- -91.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.70%
^SP500TR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.38%
- Всё время*
- 11.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^SP500TR S&P 500 Total Return | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $92.86K | $507.38K | $2.85M |
Сравнение доходности по годам RCT и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCT RedCloud Holdings PLC | -86.71% | -66.89% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 13.58% | 22.06% |
Correlation
The correlation between RCT and ^SP500TR is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCT vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
RCT
^SP500TR
Сравнение RCT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RedCloud Holdings PLC (RCT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCT | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.72 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.69 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCT и ^SP500TR
Максимальная просадка RCT за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCT и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCT | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -55.25% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.89% | -8.89% | -83.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.86% | -0.17% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.43% | -8.14% | -63.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.43% | 2.07% | +54.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCT и ^SP500TR
RedCloud Holdings PLC (RCT) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCT | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 4.10% | +20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.61% | 10.29% | +107.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.13% | 12.87% | +143.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.77% | 17.04% | +174.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.77% | 18.09% | +173.68% |
Часто задаваемые вопросы
RCT and ^SP500TR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCT has higher volatility (24.80%) compared to ^SP500TR (4.10%). In terms of maximum drawdown, RCT dropped -96.18% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCT и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор