PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCRYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

RCRYX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RCRYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCRYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		0.41%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%4.25%9.77%-2.08%5.67%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, RCRYX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции RCRYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.28% соответственно.

RCRYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.20%
3 года*
6.99%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.18%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Corporate High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с FPIOXRCRYX с FFRIXRCRYX с FHYSXRCRYX с FIQTXRCRYX с TUHIXRCRYX с PAXHX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий RCRYX и VWEAX

RCRYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RCRYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.92

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.90

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.47

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.83

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.91

11.54

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRYX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между RCRYX и VWEAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRYX и VWEAX

Дивидендная доходность RCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		4.80%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок RCRYX и VWEAX

Максимальная просадка RCRYX за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCRYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-30.05%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-2.52%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-13.77%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.13%

-19.68%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.80%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.13%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.62%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRYX и VWEAX

Текущая волатильность для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что RCRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCRYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.39%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.31%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

3.46%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.86%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

5.27%

-0.76%