PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRYX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RCRYX returned 4.11%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCRYX charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности RCRYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции RCRYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.26% соответственно.

RCRYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.11%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		2.42%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%4.25%9.77%-2.08%5.67%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between RCRYX and VWEAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RCRYX and VWEAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Corporate High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с TUHIXRCRYX с FPIOXRCRYX с FIQTXRCRYX с BGHRCRYX с FFRIXRCRYX с PAXHX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

RCRYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRYXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.20

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.81

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.83

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.62

14.47

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRYX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.20

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.23

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RCRYX и VWEAX

Максимальная просадка RCRYX за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRYX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-30.05%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.52%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-3.32%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-13.77%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.13%

-19.68%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.12%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRYX и VWEAX

Текущая волатильность для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что RCRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

2.56%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.25%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.91%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.28%

-0.58%

Сравнение комиссий RCRYX и VWEAX

RCRYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRYX и VWEAX

Дивидендная доходность RCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		5.22%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

RCRYX and VWEAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to RCRYX (0.82%). In terms of maximum drawdown, RCRYX dropped -21.13% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRYX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор