PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCPIX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCPIX с SMTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RCPIX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности RCPIX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.73%
3 года*
6.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCPIX и SMTRX

2026 (YTD)
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		0.06%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.10%

Correlation

The correlation between RCPIX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с 0P0000706A.TORCPIX с RSDIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RGOIXRCPIX с RUSIXRCPIX с REEIXRCPIX с 0P00007069.TO
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

RCPIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCPIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCPIXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCPIX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCPIXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

5.86

-5.54

Просадки

Сравнение просадок RCPIX и SMTRX

Максимальная просадка RCPIX за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCPIX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCPIXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-0.10%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-0.03%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RCPIX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCPIXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

1.90%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

1.90%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

1.90%

+3.76%

Сравнение комиссий RCPIX и SMTRX

RCPIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCPIX и SMTRX

Дивидендная доходность RCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.81%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCPIX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCPIX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор