PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с GQEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%12.66%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GMOIXGQEFX с ORDNX

Сравнение комиссий RCKSX и GQEFX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

RCKSX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXGQEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.75

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.20

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.01

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

4.06

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GQEFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между RCKSX и GQEFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и GQEFX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и GQEFX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и GQEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-30.42%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.74%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-24.22%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-10.30%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.20%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.17%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и GQEFX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.62%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.67%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.60%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.84%

-0.25%