Сравнение RCKSX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RCKSX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCKSX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -4.92% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCKSX и FEQHX
RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
RCKSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
RCKSX
FEQHX
Сравнение RCKSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCKSX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.84 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 7.27 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCKSX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RCKSX и FEQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKSX и FEQHX
Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCKSX и FEQHX
Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCKSX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -10.42% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.40% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.82% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.28% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.87% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKSX и FEQHX
Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCKSX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.11% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.85% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.04% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 11.29% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 11.29% | +6.30% |