PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

RCDC.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%3.68%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с ENCL.TORCDC.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий RCDC.TO и HBIL.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

RCDC.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.85

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.19

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.33

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

3.88

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.85

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.49

+0.81

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и HBIL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-1.69%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-1.30%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.95%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.48%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.45%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и HBIL.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.72%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

1.14%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

1.86%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

2.06%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

2.06%

+8.16%