Сравнение RCD.TO с TBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).
RCD.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и TBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 6.29% | 21.74% | 10.79% | 4.07% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 3.77% | 44.62% | 20.33% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.
RCD.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 9.54%
TBNK.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 53.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и TBNK.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
TBNK.TO
Сравнение RCD.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.87 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 5.09 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.27 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 24.38 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.87 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.01 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и TBNK.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и TBNK.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TBNK.TO в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.03% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.81% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и TBNK.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и TBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -15.03% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.40% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -4.13% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.54% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и TBNK.TO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.75%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.12% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.27% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.80% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.66% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 12.66% | +1.81% |