PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCD.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с SPDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past year, RCD.TO returned 20.90% vs 24.57% for SPDG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 16.93%.

RCD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.63%
С начала года
13.27%
1 год
20.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.15%

SPDG

1 день
0.77%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
11.05%
С начала года
16.93%
1 год
24.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.27%22.09%11.41%6.47%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.93%6.56%30.40%5.31%

Correlation

The correlation between RCD.TO and SPDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.37

The correlation between RCD.TO and SPDG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RCD.TO и SPDG

Секторы
RCD.TO
SPDG

Финансовые услуги

29.3%
11.8%

Энергетика

20.4%
3.8%

Сырьевые материалы

15.7%
1.6%

Промышленность

7.3%
8.8%

Технологии

7.0%
37.4%

Коммунальные услуги

6.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Здравоохранение

-

9.0%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
SPDG
11.8%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
SPDG
3.8%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
SPDG
1.6%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
SPDG
8.8%

Технологии

RCD.TO
7.0%
SPDG
37.4%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
SPDG
2.4%

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
SPDG
8.8%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
SPDG
9.3%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
SPDG
5.1%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
SPDG
2.2%

Здравоохранение

RCD.TO

-

SPDG
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

RCD.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCD.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.73

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.27

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

11.53

-3.97

RCD.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и SPDG

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки SPDG в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-16.25%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.54%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.85%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-2.50%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.14%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и SPDG

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.12%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.44%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.19%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.45%

14.86%

+36.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

14.86%

+39.81%

Сравнение комиссий RCD.TO и SPDG

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и SPDG

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPDG в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.96%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.72%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and SPDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.

They also come from different issuers: RBC and State Street. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор