Сравнение RCD.TO с RBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).
RCD.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и RBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 6.29% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 1.07% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.
RCD.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 9.54%
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и RBNK.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
RBNK.TO
Сравнение RCD.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.94 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.98 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.86 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 23.30 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.94 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и RBNK.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности RBNK.TO в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.03% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, примерно равная максимальной просадке RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и RBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -39.08% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.08% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -28.64% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.25% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.69% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.29% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и RBNK.TO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.75%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.35% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.48% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.68% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.64% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.24% | -3.77% |