PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с JGPI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

RCD.TO и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		6.29%21.74%10.79%3.15%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.76%6.63%17.11%-1.57%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 2.76%.

RCD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
24.50%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.54%

JGPI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.54%
1 год
1.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий RCD.TO и JGPI.DE

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.08

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.18

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.18

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

0.57

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.08

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.03

-0.50

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и JGPI.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и JGPI.DE

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.03%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.73%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и JGPI.DE

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-12.16%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.37%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.66%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.23%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и JGPI.DE

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.51%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

6.26%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.47%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

10.32%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

10.32%

+4.15%