Сравнение RBTX.L с TSLA
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RBTX.L returned 12.03%/yr vs 16.28%/yr for TSLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.17%.
RBTX.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 32.14%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 40.82%
Сравнение доходности по годам RBTX.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 32.14% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 35.08% | 32.52% | -13.97% | 34.09% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.17% | 3.43% | 65.36% | 91.64% | -60.87% | 51.17% | 718.66% | 20.92% | 13.23% | 33.10% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and TSLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
RBTX.L
TSLA
Сравнение RBTX.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBTX.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.94 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 2.11 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и TSLA
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -70.26% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -29.83% | +16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -54.95% | +27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -70.26% | +36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.80% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -21.69% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 13.23% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 9.28%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 13.92% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 27.80% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 43.44% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 57.75% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 58.61% | -34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и TSLA
Ни RBTX.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and TSLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор