PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both Robotics funds from iShares - RBTX.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while IRBO tracks the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 12.65%/yr for IRBO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBTX.L торгуется в GBp, в то время как IRBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRBO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 48.07%.

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
6.04%
С начала года
29.04%
6 месяцев
25.74%
1 год
46.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-9.34%
1 месяц
6.09%
С начала года
48.07%
6 месяцев
42.54%
1 год
90.67%
3 года*
27.40%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.82%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		48.07%20.71%9.91%29.55%-30.51%7.33%44.48%29.36%-12.15%

Correlation

The correlation between RBTX.L and IRBO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.66

The correlation between RBTX.L and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBTX.L и IRBO

Секторы
RBTX.L
IRBO

Технологии

73.2%
83.8%

Промышленность

25.1%
4.7%

Здравоохранение

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

RBTX.L
73.2%
IRBO
83.8%

Промышленность

RBTX.L
25.1%
IRBO
4.7%

Здравоохранение

RBTX.L
1.6%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

RBTX.L
0.1%
IRBO

-

Потребительский циклический сектор

RBTX.L
0.1%
IRBO
2.9%

Коммуникационные услуги

RBTX.L

-

IRBO
5.5%

Потребительский защитный сектор

RBTX.L

-

IRBO
0.0%

Энергетика

RBTX.L

-

IRBO

-

Финансовые услуги

RBTX.L

-

IRBO

-

Недвижимость

RBTX.L

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

RBTX.L

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

RBTX.L vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.03

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

6.09

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

18.24

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и IRBO

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IRBO в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-43.42%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.98%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-34.41%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-40.09%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.70%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.54%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.99%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и IRBO

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 7.01%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

15.49%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

25.47%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

30.08%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

27.12%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

26.75%

-6.05%

Сравнение комиссий RBTX.L и IRBO

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и IRBO

Ни RBTX.L, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and IRBO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.47% for IRBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор